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検索キーワード:(書名(完全形): Springer Finance)
該当件数:54件
Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney
London : Springer , c2009. - (Springer finance)
図書 <1002133973>
Contract theory in continuous-time models / Jakša Cvitanić, Jianfeng Zhang
: [hadcover]. - Heidelberg ; New York : Springer , c2013. - (Springer finance)
図書 <1002637946>
The mathematics of arbitrage / Freddy Delbaen, Walter Schachermayer
Berlin : Springer , c2006. - (Springer finance)
図書 <1001752048>
Stochastic calculus of variations in mathematical finance / Paul Malliavin, Anton Thalmaier
図書 <1002167711>
Incomplete information and heterogeneous beliefs in continuous-time finance / Alexandre Ziegler
Berlin ; Tokyo : Springer , c2003. - (Springer finance)
図書 <1001486044>
Springer finance
London ; New York : Springer
図書 <1001486046>
Term-structure models : a graduate course / Damir Filipović
: hardcover,: [pbk.]. - Berlin : Springer , c2009. - (Springer finance ; . Textbook)
図書 <1002725250>
Mathematical Finance — Bachelier Congress 2000 : Selected Papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29–July 1, 2000 / edited by Hélyette Geman, Dilip Madan, Stanley R. Pliska, Ton Vorst
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer , 2002. - (Springer Finance)
電子ブック <1002998148>
The binomial asset pricing model / Steven E. Shreve
: pbk. - New York : Springer , c2005. - (Springer finance ; Textbook . Stochastic calculus for finance ; 1)
図書 <1001752041>
Continuous-time models / Steven E. Shreve
New York ; Tokyo : Springer , c2004. - (Springer finance ; Textbook . Stochastic calculus for finance ; 2)
図書 <1001752043>
Semiparametric Modeling of Implied Volatility / by Matthias R. Fengler
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg , 2005. - (Springer Finance)
電子ブック <1003000418>
Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance / by Paul Malliavin, Anton Thalmaier
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg , 2006. - (Springer Finance)
電子ブック <1003001550>
Mathematical Models of Financial Derivatives / by Yue-Kuen Kwok
2. - Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg , 2008. - (Springer Finance)
電子ブック <1003001822>
Derivative Securities and Difference Methods / by You-lan Zhu, Xiaonan Wu, I-Liang Chern
New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer , 2004. - (Springer Finance)
電子ブック <1002994180>
Mathematics of Financial Markets / by Robert J. Elliott, P. Ekkehard Kopp
New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer , 1999. - (Springer Finance)
電子ブック <1002994522>
Weak Convergence of Financial Markets / by Jean-Luc Prigent
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer , 2003. - (Springer Finance)
電子ブック <1002995888>
Financial Markets in Continuous Time / by Rose-Anne Dana, Monique Jeanblanc
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg , 1998. - (Springer Finance)
電子ブック <1002995914>
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes / by Marc Yor
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer , 2001. - (Springer Finance)
電子ブック <1002996476>
Interest-Rate Management / by Rudi Zagst
電子ブック <1002998140>
Second edition. - New York, NY : Springer New York , 2005. - (Springer Finance)
電子ブック <1002999916>