Understanding market, credit, and operational risk : the value at risk approach / Linda Allen, Jacob Boudoukh, and Antony Saunders
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版者 | Malden, Mass. : Blackwell |
| 出版年 | 2004 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxii, 284 p. : ill. ; 24 cm |
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| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | ISBN | 資料番号 | 資料状態 | 利用注記 | コメント | 予約・取寄 | 申込書 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫5階 | HG:6024.3:A45:2004 |
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0631227091 | 004325826 |
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書誌詳細を非表示
| 内容注記 | Introduction to value at risk (VaR) Quantifying volatility in VaR models Putting VaR to work Extending the VaR approach to non-tradable loans Extending the VaR approach to operational risks Applying VaR to regulatory models VaR : outstanding research |
|---|---|
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. [257]-269) and index |
| 著者標目 | *Allen, Linda, 1954- Boudoukh, Jacob Saunders, Anthony, 1949- |
| 件 名 | LCSH:Financial futures LCSH:Risk management |
| 分 類 | LCC:HG6024.3 DC21:332.1/068/1 |
| 巻冊次 | ISBN:0631227091 
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| ISBN | 0631227091 |
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