Quantitative management of bond portfolios / Lev Dynkin ... [et al.]
(Advances in financial engineering)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版者 | Princeton : Princeton University Press |
| 出版年 | c2007 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xix, 978 p. : ill. ; 24 cm |
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| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | ISBN | 資料番号 | 資料状態 | 利用注記 | コメント | 予約・取寄 | 申込書 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書庫5階 | HG:4651:Q36:2007 | : hardcover | 9780691128313 | 004789002 |
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| 内容注記 | pt. 1. Empirical studies of portfolio strategies and benchmark design Evaluating investment style Index replication Benchmark customization Managing credit portfolios Managing mortgage portfolios Managing central bank reserves pt. 2. Portfolio management tools Optimal risk budgeting with skill Multifactor risk modeling and performance attribution Portfolio and index analytics |
|---|---|
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
| 著者標目 | Dynkin, Lev, 1957- |
| 件 名 | LCSH:Bonds LCSH:Portfolio management |
| 分 類 | LCC:HG4651 DC22:332.63/23 |
| 巻冊次 | : hardcover ; ISBN:9780691128313 ; XISBN:0691128316 
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| ISBN | 9780691128313 |
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