Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / by Huyên Pham
(Mathématiques & Applications ; 61)
| データ種別 | 電子ブック |
|---|---|
| 出版情報 | Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg , 2007 |
| 本文言語 | フランス語 |
| 大きさ | XVI, 188 p : online resource |
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| 内容注記 | Quelques éléments d'analyse stochastique Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance Approche EDP classique de la programmation dynamique Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades Méthodes martingales de dualité convexe |
|---|---|
| 一般注記 | L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance |
| 著者標目 | *Pham, Huyên author SpringerLink (Online service) |
| 件 名 | LCSH:Mathematics LCSH:Applied mathematics LCSH:Engineering mathematics LCSH:Economics, Mathematical LCSH:System theory LCSH:Calculus of variations LCSH:Probabilities FREE:Mathematics FREE:Applications of Mathematics FREE:Systems Theory, Control FREE:Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization FREE:Quantitative Finance FREE:Probability Theory and Stochastic Processes |
| 分 類 | DC23:519 |
| 巻冊次 | ISBN:9783540737377 
|
| ISBN | 9783540737377 |
| URL | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7 |
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